股票2020年06月24日报导:逢低做多动摇率

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6月23日,沪深两市缩量探底上升。到收盘,上证指数涨0.18%,深成指涨0.78%,创业板(159915)指涨1.67%。两市成交金额超7500亿元,量能略有回落。三大指数也全线收涨,上证50(510800)指数涨0.12%,沪深300指数涨0.48%,中证500(512500)指数涨0.35%。三大股票指数也全线收红,但均弱于现货指数。北向资金方面,外资仍接连净流入,今日净买入超7亿元,今年以来,净流入额超1100亿元。期权方面,标的财物50ETF(510050)涨0.21%收于2.930,华泰柏瑞300ETF(510300)(510300)涨0.46%,嘉实沪深300ETF(159912)涨0.53%,各期权品种隐波有所上升,组成标的贴水缩小,销售市场心绪转中性。

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盘后数据显现,50ETF(510050)期权销售市场成交量下降,持仓量则接连上升。当日期权总持仓2721969张,较上一交易日添加80553张。其间认购合约持仓1221374张,较上一交易日添加41676张明日股市剖析猜测猜测,认沽合约持仓1500595张,较上一交易日添加38877张。持仓量PCR值1.2286,小幅削减0.0104。成交量方面,当日全销售市场算计成交1650754张,较上一交易日削减455038张。其间认购期权成交845021张,较上一交易日削减300234张,认沽合约总成交805733张,较前一交易日削减154804张。日成交量PCR值0.9535,添加0.1148。

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图为当月平值期权隐含动摇率

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沪深300三个期权品种成交也均削减,持仓量则涨跌纷歧。沪300ETF(510300)期权成交量1645418张,持仓量2139982张,成交金额为11.120亿元;深300ETF(159912)期权成交量为227638张,持仓量为406370张,成交金额为1.402亿元;沪深300股票指数期权成交量为43075张,持仓量为80986张,成交金额为3.004亿元。

当时各品种期权隐波低位振动。数据显现,现在50ETF(510050)期权主力认购平值合约隐波为14.92%,认沽平值隐波为21.67%。沪300ETF(510300)期权主力认购平值合约隐波为15.88%明日股市剖析猜测猜测,认沽平值隐波为23.67%。深300ETF(159912)期权主力认购合约隐波16.55%,认沽平值隐波23.92%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为13.83%,认沽平值隐波为26.08%,30日前史动摇率走平。从各个期权主力合约动摇率浅笑曲线看,认购及认沽隐含动摇率在10%至30%区间内。

在动摇率方面,当时购沽隐波杰出上升,组成标的贴水缩小,短期销售市场心绪转好。但是端午假日接近,海外销售市场危险不断积存,短期可做多动摇率,中长期则可再次翻滚卖出看跌期权。其它,周三ETF期权近月合约将到期,出资者要注意危险。