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前语

众所周知，股指期货的持仓量增减特征和大宗产品是有很大差异的。

股指期货持仓量特征是，当天持仓量是先减后增。而大宗产品期货持仓量改变并没有什么显着的规则可循。

股指期货之所以有这样的特征，是因为平今手续费十分的高，导致日内买卖者需求进行锁仓，第二天解锁才干过防止高额的平今手续费。

作者也是尝试用股指持仓特征做了一些核算。求股指期货的持仓量均线，经过求持仓量增仓期间的高贱价区间，第二个买卖日打破上下轨买卖。

根据“持仓量改变”特征股指期货“5分钟战略”

1.战略思路。

本文的股指5分钟战略思路并不杂乱，其实就适当所以一个尾盘打破战略，仅仅当当日股指期货持仓量开端添加时，确定为“尾盘“开端。

然后核算持仓量上涨期间所经过的最高价和最贱价，构成一个价格区间。下一个买卖日假如打破则开多，跌破则开空。当日仅开仓买卖一次。

开平仓条件股指期货持仓查询：买卖周期为5分钟。

开仓条件。

价格打破尾盘增仓区间的最高价+N倍ATR。最高价>周线的EMA8均线。当日开仓次数为1手。满意上述3个条件，开多仓。

平仓条件。

触发k线波幅加快算法盯梢止盈线，平多。

2.战略完成进程。

参数变量。

盯梢止盈参数，需求自己调整。一般来说，作者调整Acceleration和FirstBarMultp这两个盯梢止盈参数。

Acceleration，盯梢止盈线调整的尺度。

FirstBarMultp，盯梢止盈线的初始止损ATR倍数。

核算开平仓所需的目标。

在开仓条件中，咱们需求用到周线EMA8、ATR、持仓量均线、以及尾盘区间。

run:

战略开平仓。

战略的买卖信号及回测曲线。

买卖种类为股指IF指数，周期5分钟，滑点1跳，回测区间股指期货持仓查询：2010至今。

买卖信号。回测曲线。

小结。

经核算，战略净利润1 769 631.04，盈亏比 2:1，胜率35%，均匀盈余18909，均匀亏本4921。

最终

本战略是一种思路共享，并没有阅历实战，仅经过回测验证其在前史行情中是否具有可行性，未来还需求经过时刻去验证它。

文章及战略代码仅供学习，切勿直接实盘。