2019年6月30日

基金处理人：国泰基金处理有限公司

基金保管人：我国农业银行股份有限公司

陈说送出日期：二一九年八月二十八日

1重要提示

基金处理人的董事会、董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带的法律责任。本半年度陈说现已三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。

基金保管人我国农业银行股份有限公司依据本基金合同约好，于2019年8月26日复核了本陈说中的财政目标、净值体现、赢利分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等内容，确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

基金处理人许诺以诚实诺言、勤勉尽责的原则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅览本基金的招募阐明书及其更新。

本半年度陈说摘要摘自半年度陈说正文，出资者欲了解详细内容，应阅览半年度陈说正文。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本状况

2.2基金产品阐明

2.3基金处理人和基金保管人

2.4信息发表办法

3首要财政目标和基金净值体现

3.1首要管帐数据和财政目标

金额单位：人民币元

注：本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益；

所述基金成绩目标不包含持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值体现

3.2.1基金比例净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

安居乐业增利债券A类

安居乐业增利债券C类

3.2.2自基金合同收效以来基金比例累计净值增加率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

安居乐业增利债券型主张式证券出资基金

自基金合同收效以来比例累计净值增加率与成绩比较基准收益率前史走势比照图

安居乐业增利债券A类

注：本基金的合同收效日为2012年12月26日。本基金在六个月建仓期结束时，各项财物配备比例契合合同约好。

4处理人陈说

4.1基金处理人及基金司理状况

4.1.1基金处理人及其处理基金的经历

国泰基金处理有限公司成立于1998年3月5日，是经我国证监会证监基字[1998]5号文同意的榜首批规范的全国性基金处理公司之一。公司注册本钱为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

到2019年6月30日，本基金处理人共处理108只敞开式证券出资基金：国泰金鹰增加灵敏配备混合型证券出资基金、国泰金龙系列证券出资基金、国泰金马稳健报答证券出资基金、国泰钱银商场证券出资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券出资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券出资基金、国泰金牛立异生长混合型证券出资基金、国泰沪深300指数证券出资基金、国泰双利债券证券出资基金、国泰区位优势混合型证券出资基金、国泰中小盘生长混合型证券出资基金、国泰纳斯达克100指数证券出资基金、国泰价值经典灵敏配备混合型证券出资基金、上证180金融生意型敞开式指数证券出资基金、国泰上证180金融生意型敞开式指数证券出资基金联接基金、国泰事情驱动战略混合型证券出资基金、国泰诺言互利分级债券型证券出资基金、国泰生长优选混合型证券出资基金、国泰大宗产品配备证券出资基金(LOF)、国泰现金处理钱银商场基金、国泰金泰灵敏配备混合型证券出资基金、安居乐业增利债券型主张式证券出资基金、国泰国证房地产职业指数分级证券出资基金、国泰估值优势混合型证券出资基金、上证5年期国债生意型敞开式指数证券出资基金、纳斯达克100生意型敞开式指数证券出资基金、国泰我国企业境外高收益债券型证券出资基金、国泰黄金生意型敞开式证券出资基金、国泰国证医药卫生职业指数分级证券出资基金、国泰聚信价值优势灵敏配备混合型证券出资基金、国泰民益灵敏配备混合型证券出资基金、国泰国策驱动灵敏配备混合型证券出资基金、国泰浓益灵敏配备混合型证券出资基金、国泰健康定时付出混合型证券出资基金、国泰金鑫股票型证券出资基金、国泰新经济灵敏配备混合型证券出资基金、国泰国证食品饮料职业指数分级证券出资基金、国泰深证TMT50指数分级证券出资基金、国泰国证有色金属职业指数分级证券出资基金、国泰睿吉灵敏配备混合型证券出资基金、国泰兴益灵敏配备混合型证券出资基金、国泰互联+股票型证券出资基金、国泰央企变革股票型证券出资基金、国泰全球肯定收益型基金优选证券出资基金、国泰大健康股票型证券出资基金、国泰黄金生意型敞开式证券出资基金联接基金、国泰融丰外延增加灵敏配备混合型证券出资基金、国泰国证新能源轿车指数证券出资基金、国泰民利保本混合型证券出资基金、国泰中证军工生意型敞开式指数证券出资基金、国泰中证全指证券公司生意型敞开式指数证券出资基金、国泰创业板指数证券出资基金、国泰利是宝钱银商场基金、国泰安益灵敏配备混合型证券出资基金、国泰普益灵敏配备混合型证券出资基金、国泰润利纯债债券型证券出资基金、国泰润泰纯债债券型证券出资基金、国泰融信灵敏配备混合型证券出资基金、国泰景气职业灵敏配备混合型证券出资基金、国泰国证航天军工指数证券出资基金、国泰民丰报答定时敞开灵敏配备混合型证券出资基金、国泰中证申万证券职业指数证券出资基金、国泰战略价值灵敏配备混合型证券出资基金、国泰量化收益灵敏配备混合型证券出资基金、国泰大农业股票型证券出资基金、国泰智能配备股票型证券出资基金、国泰融安多战略灵敏配备混合型证券出资基金、国泰智能轿车股票型证券出资基金、上证10年期国债生意型敞开式指数证券出资基金、国泰瞬利生意型钱银商场基金、安居乐业增益纯债债券型证券出资基金、国泰我国企业诺言精选债券型证券出资基金、国泰聚优价值灵敏配备混合型证券出资基金、国泰可转债债券型证券出资基金、国泰招惠收益定时敞开债券型证券出资基金、国泰江源优势精选灵敏配备混合型证券出资基金、国泰聚利价值定时敞开灵敏配备混合型证券出资基金、国泰量化生长优选混合型证券出资基金、国泰量化价值精选混合型证券出资基金、国泰优势职业混合型证券出资基金、国泰价值精选灵敏配备混合型证券出资基金、国泰瑞和纯债债券型证券出资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券出资基金、国泰恒生港股通指数证券出资基金、国泰聚禾纯债债券型证券出资基金、国泰丰祺纯债债券型证券出资基金、国泰利享中短债债券型证券出资基金、国泰多战略收益灵敏配备混合型证券出资基金、国泰聚享纯债债券型证券出资基金、国泰丰盈纯债债券型证券出资基金、国泰量化战略收益混合型证券出资基金、国泰鑫战略价值灵敏配备混合型证券出资基金、国泰价值优选灵敏配备混合型证券出资基金、国泰金鹿混合型证券出资基金、国泰消费优选股票型证券出资基金、国泰惠盈纯债债券型证券出资基金、国泰润鑫定时敞开债券型主张式证券出资基金、国泰惠富纯债债券型证券出资基金、国泰农惠定时敞开债券型证券出资基金、国泰信利三个月定时敞开债券型主张式证券出资基金、国泰民福战略价值灵敏配备混合型证券出资基金、国泰沪深300指数增强型证券出资基金、国泰中证生物医药生意型敞开式指数证券出资基金联接基金、国泰中证生物医药生意型敞开式指数证券出资基金、国泰CES半导体职业生意型敞开式指数证券出资基金、国泰中证500指数增强型证券出资基金、国泰瑞安三个月定时敞开债券型主张式证券出资基金。别的，本基金处理人于2004年获得全国社会确保基金理事会社保基金财物处理人资历，现在受托处理全国社保基金多个出资组合。2007年11月19日，本基金处理人获得企业年金出资处理人资历。2008年2月14日，本基金处理人成为榜首批获准展开特定客户财物处理事务的基金公司之一，并于3月24日经我国证监会同意获得合格境内组织出资者资历，包含了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等处理事务资历。

4.1.2基金司理及基金司理助理的简介

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决议收效之日，首任基金司理，任职日期为基金合同收效日。

2、证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历处理办法》的相关规则。

4.2处理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

本陈说期内，本基金处理人严厉遵守《证券法》、《证券出资基金法》、《基金处理公司公正生意原则辅导定见》等有关法律法规的规则，严厉遵守基金合同和招募阐明书约好，本着诚实诺言、勤勉尽责、最大极限保护出资人合法权益等原则处理和运用基金财物，在操控危险的根底上为持有人追求最大利益。本陈说期内，本基金运作合法合规，未发生危害基金比例持有人利益的行为，未发生内情生意、操作商场和不妥相关生意及其他违规行为，信息发表及时、精确、完好，本基金与本基金处理人所处理的其他基金财物、出资组合与公司财物之间严厉分隔、公正对待，基金处理小组坚持独立运作，并经过科学决议计划、规范运作、精心处理和健全内控系统，有用确保出资人的合法权益。

4.3处理人对陈说期内公正生意状况的专项阐明

4.3.1公正生意原则的履行状况

本陈说期内，本基金处理人严厉遵守《证券出资基金处理公司公正生意原则辅导定见》的相关规则，经过严厉的内部危险操控原则和流程，对各环节的出资危险和处理危险进行有用操控，确保公正对待所处理的全部基金和出资组合，实在防备利益输送行为。

本基金处理人所处理的基金或组合间同向生意价差剖析

依据证监会公正生意辅导定见，咱们核算了公司旗下基金、组合同日同向生意纪录配对。经过对这些配对的生意价差剖析，咱们发现有用配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值经过95%置信度下等于0的t查验。

扩展时刻窗口下的价差剖析

本基金处理人选取T=3和T=5作为扩展时刻窗口，将基金或组合生意状况别离在这两个时刻窗口内作均匀，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时刻窗口中的同向生意价差剖析。关于有足够多观测样本的基金配对，溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

基金或组合间模仿溢价金额剖析

关于不能经过溢价率均值为零的t查验的基金组合配对、关于在时刻窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金司理对价差作出了解说，依据基金司了解说公司旗下基金或组合间没有或许导致不公正生意和利益输送的行为。

4.3.2反常生意行为的专项阐明

本陈说期内，本基金与本基金处理人所处理的其他出资组合未发生大额同日反向生意。本陈说期内，未发现本基金有或许导致不公正生意和利益输送的反常生意。

4.4处理人对陈说期内基金的出资战略和成绩体现的阐明

4.4.1陈说期内基金出资战略和运作剖析

一季度以来，海外经济增加持续放缓是境内债券商场的强心剂，但境内经济信号受新年错位影响体现相对紊乱，叠加股票商场强势体现使得债券收益率下行进程倍显弯曲，全体看来，收益率小幅震动下行。二季度受经济数据的起落影、贸易谈判的不确认性及包商银行被接收事情冲击等影响，债券商场收益率先上后下，全体较一季末小幅上行，其间短端上行起伏大于长端。

一季度资金面边沿略有收紧，但上半年全体仍旧较为宽松。保持运用套息战略思路，保持组合必定杠杆水平。诺言债持仓部分以中短久期、中高等级为首要配备，一起活泼掌握长端利率债波段操作时机，在严厉操控组合回撤的一起力求为持有人获取安稳报答。

4.4.2陈说期内基金的成绩体现

安居乐业增利债券A在2019年上半年的净值增加率为2.19%，同期成绩比较基准收益率为0.99%。

安居乐业增利债券C在2019年上半年的净值增加率为1.97%，同期成绩比较基准收益率为0.99%。

4.5处理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

外部不确认性对全球经济下行压力闪现，韩国、印尼、南非、乌克兰等多家央行纷繁降息，显现全球钱银宽松进程加速。7月克强总理举行经济形势座谈会，下降实践利率水平，尤其要下降中小微民企的融本钱钱，依然是方针要点，但包商银行事情发生后，中小银行面对负债规划缩短及本钱走高两层压力，因而对中小银行定向宽松方针依然可期。全体看来，经济与钱银环境对债市利好仍在。可重视重要会议举行，财政及钱银方针的方向及力度。

4.6处理人对陈说期内基金估值程序等事项的阐明

本基金处理人依照相关法律法规规则，设有估值委员会，并拟定了相关原则及流程。估值委员会首要担任基金估值相关作业的评价、决议计划、履行和监督，确保基金估值的公允与合理。陈说期内相关基金估值方针由保管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导担任，成员包含基金核算、危险处理、职业研讨方面事务主干，均具有丰厚的职业剖析、管帐核算等证券基金职业从业经历及专业才能。基金司理如以为估值有被曲解或有失公允的状况，可向估值委员会陈说并提出相关定见和主张。各方不存在任何严峻利益冲突，全部以出资者利益最大化为最高原则。

4.7处理人对陈说期内基金赢利分配状况的阐明

本基金处理人依据本基金基金合同和相关法律法规的规则已于2019年1月14日进行赢利分配，安居乐业增利债券A类每10份基金比例派发盈利0.219元，安居乐业增利债券C类每10份基金比例派发盈利0.174元。到本陈说期末，依据本基金基金合同和相关法律法规的规则，本基金无应分配但没有施行的赢利。

4.8陈说期内处理人对本基金持有人数或基金财物净值预警景象的阐明

无。

5保管人陈说

5.1陈说期内本基金保管人遵规守信状况声明

在保管本基金的进程中，本基金保管人我国农业银行股份有限公司严厉遵守《证券出资基金法》相关法律法规的规则以及基金合同、保管协议的约好，对本基金基金处理人—国泰基金处理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的出资运作，进行了仔细、独立的管帐核算和必要的出资监督，仔细履行了保管人的责任，没有从事任何危害基金比例持有人利益的行为。

5.2保管人对陈说期内本基金出资运作遵规守信、净值核算、赢利分配等状况的阐明

本保管人以为,国泰基金处理有限公司在本基金的出资运作、基金财物净值的核算、基金比例申购换回价格的核算、基金费用开支及赢利分配等问题上，不存在危害基金比例持有人利益的行为；在陈说期内，严厉遵守了《证券出资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严厉依照基金合同的规则进行。

5.3保管人对本半年度陈说中财政信息等内容的实在、精确和完好发表定见

本保管人以为，国泰基金处理有限公司的信息发表事务契合《证券出资基金信息发表处理办法》及其他相关法律法规的规则，基金处理人所编制和发表的本基金半年度陈说中的财政目标、净值体现、收益分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等信息实在、精确、完好，未发现有危害基金持有人利益的行为。

6半年度财政管帐陈说

6.1财物负债表

管帐主体：安居乐业增利债券型主张式证券出资基金

陈说截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

注：陈说截止日2019年6月30日，基金比例总额183,169,436.36份，其间安居乐业增利债券基金A类基金的比例净值1.0860元，A类基金比例总额12,508,331.30份；安居乐业增利债券基金C类基金的比例净值1.0817元，C类基金比例总额170,661,105.06份。

6.2赢利表

管帐主体：安居乐业增利债券型主张式证券出资基金

本陈说期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

6.3全部者权益变化表

报表附注为财政报表的组成部分。

本陈说6.1至6.4，财政报表由下列担任人签署：

基金处理人担任人：周向勇，主管管帐作业担任人：倪蓥，管帐组织担任人：吴洪涛

6.4报表附注

6.4.1基金基本状况

安居乐业增利债券型主张式证券出资基金(以下简称“本基金”)经我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)证监答应[2012]第1596号《关于核准安居乐业增利债券型主张式证券出资基金征集的批复》核准，由国泰基金处理有限公司依照《中华人民共和国证券出资基金法》和《安居乐业增利债券型主张式证券出资基金基金合同》揭露征集。本基金为契约型敞开式，存续期限不定，初次建立征集不包含认购资金利息共征集人民币1,820,241,711.18元，业经普华永道中天管帐师事务全部限公司普华永道中天验字(2012)第550号验资陈说予以验证。经向我国证监会存案，《安居乐业增利债券型主张式证券出资基金基金合同》于2012年12月26日正式收效，基金合同收效日的基金比例总额为1,820,486,856.06份基金比例，其间认购资金利息折合245,144.88份基金比例。本基金的基金处理人为国泰基金处理有限公司，基金保管人为我国农业银行股份有限公司。

本基金为主张式基金。基金处理人股东资金、基金处理人固有资金、基金处理人高档处理人员、基金司理等出资处理人员认购金额不低于1,000万元，认购的基金比例持有期限不低于三年。

依据《安居乐业增利债券型主张式证券出资基金基金合同》和《安居乐业增利债券型主张式证券出资基金招募阐明书》的规则，本基金自征集期起依据认购/申购费用、换回费用与出售服务费用收取办法的不同，将基金比例分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费用，换回时依据持有期限收取换回费用并不再从本类别基金财物中计提出售服务费的基金比例称为A类；从本类别基金财物中计提出售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金比例的换回收取换回费的基金比例，称为C类。本基金A类、C类两种收费形式并存，各类基金比例别离核算基金比例净值。

依据《中华人民共和国证券出资基金法》和《安居乐业增利债券型主张式证券出资基金基金合同》的有关规则，本基金的出资规模为国内依法发行上市的国债、企业债、公司债、央行收据、当地政府债、商业银行金融债与次级债、方针性金融债、中期收据、财物支撑证券、可分离生意可转债、短期融资券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类财物，股票和权证等权益类财物，以及法律法规或我国证监会答应基金出资的其他金融工具，但须契合我国证监会相关规则。本基金各类财物的出资比例规模为：债券等固定收益类财物占基金财物的比例不低于80%；股票等权益类财物占基金财物的比例不超越20%；基金出资于中小企业私募债的比例不高于基金财物净值的20%；基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金财物净值的比例不低于5%，其间，现金不包含结算备付金、存出确保金和应收申购款等。本基金成绩比较基准：一年期银行定时存款税后收益率+0.5%。

本财政报表由本基金的基金处理人国泰基金处理有限公司于2019年8月26日同意报出。

6.4.2管帐报表的编制根底

本基金的财政报表依照财政部于2006年2月15日及今后期间公布的《企业管帐原则-基本原则》、各项详细管帐原则及相关规则(以下合称“企业管帐原则”)、我国证监会公告[2010]5号《证券出资基金信息发表XBRL模板第3号<年度陈说和半年度陈说>》、我国证券出资基金业协会公布的《证券出资基金管帐核算事务指引》、《安居乐业增利债券型主张式证券出资基金基金合同》和我国证监会发布的有关规则及答应的基金职业实务操作编制。

6.4.3遵从企业管帐原则及其他有关规则的声明

本基金2019年半年度财政报表契合企业管帐原则的要求，实在、完好地反映了本基金2019年6月30日的财政状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的运营效果和基金净值变化状况等有关信息。

6.4.4本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相一致的阐明

本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相一致。

6.4.5过失更正的阐明

本基金在本陈说期间无须阐明的管帐过失更正。

6.4.6税项

依据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠方针的告诉》、财税[2012]85号《关于施行上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》、财税[2015]101号《关于上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的告诉》、财税[2016]46号《关于进一步清晰全面推开营改增试点金融业有关方针的告诉》、财税[2016]70号《关于金融组织同业来往等增值税方针的弥补告诉》、财税[2016]140号《关于清晰金融房地产开发教育辅佐服务等增值税方针的告诉》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税方针有关问题的弥补告诉》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的告诉》、财税[2017]90号《关于租入固定财物进项税额抵扣等增值税方针的告诉》、及其他相关财税法规和实务操作，首要税项列示如下：

(a)资管产品运营进程中发生的增值税应税行为，以资管产品处理人为增值税交税人。资管产品处理人运营资管产品进程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税办法，依照3%的征收率交纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营进程中发生的增值税应税行为，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已交税额从资管产品处理人今后月份的增值税应交税额中抵减。

对证券出资基金处理人运用基金生意股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、当地政府债以及金融同业来往利息收入亦免征增值税。资管产品处理人运营资管产品供给的借款服务，以2018年1月1日起发生的利息及利息性质的收入为出售额。资管产品处理人运营资管产品转让2017年12月31日前获得的非货品期货，能够挑选依照实践买入价核算出售额，或许以2017年最终一个生意日的非货品期货结算价格作为买入价核算出售额。

(b)对基金从证券商场中获得的收入，包含生意股票、债券的差价收入，股票的股息、盈利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金获得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金付出利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司获得的股息盈利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息盈利所得全额计入应交税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应交税所得额；持股期限超越1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后获得的股息、盈利收入，依照上述规则核算交税，持股时刻自解禁日起核算；解禁前获得的股息、盈利收入持续暂减按50%计入应交税所得额。上述所得一致适用20%的税率计征个人所得税。

(d)基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票生意印花税，买入股票不征收股票生意印花税。

(e)本基金的城市保护建造税、教育费附加和当地教育费附加等税费依照实践交纳增值税额的适用比例核算交纳。

6.4.7相关方联系

6.4.7.1本陈说期与基金发生相关生意的各相关方

注：下述相关生意均在正常事务规模内按一般商业条款缔结。

6.4.8本陈说期及上年度可比期间的相关方生意

6.4.8.1经过相关方生意单元进行的生意

6.4.8.1.1股票生意

金额单位：人民币元

6.4.8.1.2权证生意

本基金本陈说期及上年度可比期间均未经过相关方生意单元进行权证生意。

6.4.8.1.3债券生意

本基金本陈说期及上年度可比期间均未经过相关方生意单元进行债券生意。

6.4.8.1.4债券回购生意

金额单位：人民币元

6.4.8.1.5应付出相关方的佣钱

金额单位：人民币元

注：1.本基金本陈说期无经过相关方发生的佣钱。

2.上述佣钱参阅商场价格经本基金的基金处理人与对方洽谈确认，以扣除由我国证券挂号结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

3.该类佣钱协议的服务规模还包含佣钱收取方为本基金供给的证券出资研讨效果和商场信息服务等。

6.4.8.2相关方酬劳

6.4.8.2.1基金处理费

单位：人民币元

注：付出基金处理人国泰基金的处理人酬劳按前一日基金财物净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出。其核算公式为：

日处理人酬劳=前一日基金财物净值X0.7%/当年天数。

6.4.8.2.2基金保管费

单位：人民币元

注：付出基金保管人我国农业银行的保管费按前一日基金财物净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出。其核算公式为：

日保管费=前一日基金财物净值X0.2%/当年天数。

6.4.8.2.3出售服务费

单位：人民币元

注：付出C类基金比例出售组织的出售服务费按前一日C类基金比例的基金财物净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月付出给国泰基金，再由国泰基金核算并付出给各基金出售组织。其核算公式为：日出售服务费=前一日C类基金比例基金财物净值X0.4%/当年天数。

6.4.8.3与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意

本基金本陈说期及上年度可比期间无与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意。

6.4.8.4各相关方出本钱基金的状况

6.4.8.4.1陈说期内基金处理人运用固有资金出本钱基金的状况

本基金本陈说期及上年度可比期间内均无基金处理人运用固有资金出本钱基金的状况。

6.4.8.4.2陈说期末除基金处理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

本基金除基金处理人之外的其他相关方于本陈说期末及上年度末均未出本钱基金。

6.4.8.5由相关方保管的银行存款余额及当期发生的利息收入

单位：人民币元

注：本基金的银行存款由基金保管人我国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

本基金本陈说期及上年度可比期间均未有在承销期内参加相关方承销证券的状况。

6.4.8.7其他相关生意事项的阐明

本基金本陈说期及上年度可比期间均无其他相关生意事项。

6.4.9期末本基金持有的流转受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

本基金本陈说期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票

本基金本陈说期末未持有暂时停牌等流转受限证券。

6.4.9.3期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.9.3.1银行间商场债券正回购

到本陈说期末2019年6月30日，本基金从事银行间商场债券正回购生意构成的卖出回购证券款余额9,999,865.00元，是以如下债券作为典当：

金额单位：人民币元

6.4.9.3.2生意所商场债券正回购

本基金本陈说期末无生意所商场债券正回购中作为典当的债券。

6.4.10有助于了解和剖析管帐报表需求阐明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的办法

公允价值计量效果所属的层次，由对公允价值计量全体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决议：

榜首层次：相同财物或负债在活泼商场上未经调整的报价。

第二层次：除榜首层次输入值外相关财物或负债直接或直接可查询的输入值。

第三层次：相关财物或负债的不行查询输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物中归于榜首层次的余额为1,513,988.00元，归于第二层次的余额为191,899,198.00元，无归于第三层次的余额(2018年12月31日：榜首层次2,849,266.08元，第二层次260,589,176.20元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的严峻变化

关于证券生意所上市的股票和债券，若呈现严峻事项停牌、生意不活泼(包含涨跌停时的生意不活泼)、或归于非揭露发行等状况，本基金不会于停牌日至生意康复活泼日期间、生意不活泼期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入榜首层次；并依据估值调整中选用的不行查询输入值关于公允价值的影响程度，确认相关股票和债券公允价值应属第二层次仍是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变化金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融财物(2018年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融财物和负债首要包含应收金钱和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，到财物负债表日本基金无需求阐明的其他重要事项。

7出资组合陈说

7.1期末基金财物组合状况

金额单位：人民币元

7.2陈说期末按职业分类的股票出资组合

7.3期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

金额单位：人民币元

注：出资者欲了解本陈说期末基金出资的全部股票明细，应阅览登载于基金处理人站的半年度陈说正文。

7.4陈说期内股票出资组合的严峻变化

7.4.1累计买入金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

注：买入金额按买入成交金额填列，不考虑相关生意费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

注：卖出金额按卖出成交金额填列，不考虑相关生意费用。

7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

注：买入股票本钱、卖出股票收入均按生意成交金额填列，不考虑相关生意费用。

7.5期末按债券种类分类的债券出资组合

金额单位：人民币元

7.6期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

金额单位：人民币元

7.7期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

7.8陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

7.10陈说期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

本基金本陈说期内未出资股指期货。

7.11陈说期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

本基金本陈说期内未出资国债期货。

7.12出资组合陈说附注

7.12.1本陈说期内基金出资的前十名证券的发行主体没有被监管部分立案查询或在陈说编制日前一年遭到揭露斥责、处分的状况。

国开行多家分行，因处理信贷事务严峻不审慎、违法供给担保等原因，收到银保监的揭露批评或不高于150万元罚款的揭露处分。

恒丰银行多家分、支行因信息发表虚伪或严峻误导性陈说等原因被当地银保监处以正告及最高163万元的罚款。

该状况发生后，本基金处理人就上述公司受处分事情进行了及时剖析和研讨，以为上述公司存在的违规问题对公司运营效果和现金流量未发生严峻的本质影响，对该公司出资价值未发生本质影响。本基金处理人将持续对该公司进行盯梢研讨。

7.12.2基金出资的前十名股票中，没有出资于超出基金合同规则备选股票库之外的状况。

7.12.3期末其他各项财物构成

单位：人民币元

7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有可转化债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限状况。

8基金比例持有人信息

8.1期末基金比例持有人户数及持有人结构

比例单位：份

8.2期末基金处理人的从业人员持有本基金的状况

8.3期末基金处理人的从业人员持有本敞开式基金比例总量区间的状况

8.4主张式基金主张资金持有比例状况

本基金处理人已换回认购的持有期限已满三年的本基金比例。到本陈说期末，本基金处理人未持有本基金。

9敞开式基金比例变化

单位：份

10严峻事情提醒

10.1基金比例持有人大会决议

陈说期内，本基金无基金比例持有人大会决议。

10.2基金处理人、基金保管人的专门基金保管部分的严峻人事变化

陈说期内，本基金处理人严峻人事变化如下：

2019年3月30日，本基金处理人发布了《国泰基金处理有限公司高档处理人员改动公告》，经本基金处理人第七届董事会第十七次会议审议经过，聘任刘国华女士担任本基金处理人督察长，李永梅女士不再担任督察长，转任本基金处理人副总司理；

2019年6月1日，本基金处理人发布了《国泰基金处理有限公司高档处理人员改动公告》，经本基金处理人第七届董事会第二十一次会议审议经过，聘任倪蓥女士担任本基金处理人首席信息官。

陈说期内，本基金保管人的专门基金保管部分严峻人事变化如下：

2019年1月，我国农业银行总行决议免除史静欣保管事务部副总裁职务。2019年4月，我国农业银行总行决议免除马曙光保管事务部总裁职务。

10.3触及基金处理人、基金产业、基金保管事务的诉讼

陈说期内，本基金无触及对公司运营处理及基金运作发生严峻影响的与本基金处理人、基金产业、基金保管事务相关的诉讼事项。

10.4基金出资战略的改动

陈说期内，本基金出资战略无改动。

10.5为基金进行审计的管帐师事务所状况

本基金自基金合同收效以来延聘普华永道中天管帐师事务所供给审计服务。

10.6处理人、保管人及其高档处理人员受稽察或处分等状况

本陈说期内，基金处理人、基金保管人及其高档处理人员未受稽察或处分。

10.7基金租借证券公司生意单元的有关状况

10.7.1基金租借证券公司生意单元进行股票出资及佣钱付出状况

金额单位：人民币元

注：基金租借座位的挑选规范是：

资力雄厚，诺言杰出；

财政状况杰出，各项财政目标显现公司运营状况安稳；

运营行为规范，在最近一年内无严峻违规运营行为；

内部处理规范、严厉，具有健全的内控原则，并能满意基金运作高度保密的要求；

公司具有较强的研讨才能，能及时、全面、定时供给具有适当质量的关于宏观经济面剖析、职业发展趋势及证券商场走向、个股剖析的研讨陈说以及丰厚全面的信息服务；能依据基金出资的特定要求，供给专门研讨陈说。

挑选程序是：依据对各证券公司供给的各项出资、研讨服务状况的考评效果，契合生意座位租借规范的，由公司投研事务部分提出租借证券公司生意座位的调整定见，并经公司同意。

10.7.2基金租借证券公司生意单元进行其他证券出资的状况

金额单位：人民币元