(上接B65版)

本基金本陈述期末未持有贵金属。

8、陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈述期末未持有权证。

9、陈述期末本基金出资的股指期货交易状况阐明

9.1 陈述期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

本基金本陈述期末未持有股指期货。

9.2 本基金出资股指期货的出资方针

本基金本陈述期未出资股指期货。

10、陈述期末本基金出资的国债期货交易状况阐明

10.1 本期国债期货出资方针

本基金本陈述期未出资国债期货。

10.2 陈述期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈述期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货出资点评

本基金本陈述期未出资国债期货。

11、出资组合陈述附注

（1）本基金出资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案查询，或在陈述编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

（2）基金出资的前十名股票没有超出基金合同规则的备选股票库。

（3）期末其他财物构成

■

（4）陈述期末持有的处于转股期的可转化债券

本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转化债券。

（5）陈述期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

■

（6）出资组合陈述附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

十二、基金的成绩

本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

（1）东吴新趋势价值线基金前史时刻段净值添加率与同期成绩比较基准收益率比较

■

注：比较基准=沪深300指数×65%+我国债券归纳全价指数×35%，数据截止到2016年12月31日

（2）自基金合同收效以来基金累计净值添加率及其与同期成绩基准收益率的比较图

（2015年7月1日至2016年12月31日）

■

注：1、东吴新趋势价值线灵敏装备混合型基金于 2015年 7月 1日建立。到本陈述期末已完结建仓，建仓期结束时各项财物装备比例契合合同约好。

2、基金成绩比较基准=沪深300指数×65%+我国债券归纳全价指数×35%。

十三、基金的转化

（一）基金转化事务的适用范围

本基金已注册与本基金办理人旗下基金：

吴嘉禾优势精选混合型开放式证券出资基金(基金代码：580001）、东吴价值生长双动力混合型证券出资基金(基金代码：580002）、东吴职业轮动混合型证券出资基金(基金代码：580003）、东吴进步战略灵敏装备混合型开放式证券出资基金(基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券出资基金(基金代码：580006）、东吴新创业混合型证券出资基金(基金代码：580007）、东吴新产业精选混合型证券出资基金(基金代码：580008）、东吴中证新兴产业指数证券出资基金(基金代码：585001）、东吴优信稳健债券型证券出资基金A(基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券出资基金C(基金代码：582201）、东吴增利债券型证券出资基金A(基金代码：582002）、东吴增利债券型证券出资基金C(基金代码：582202）、东吴货币商场证券出资基金A(基金代码：583001）、东吴货币商场证券出资基金B(基金代码：583101）、东吴装备优化混合型证券出资基金(基金代码：582003）、东吴装备优化混合型证券出资基金(基金代码：582003）、东吴深证100指数增强型证券出资基金(LOF)(基金代码：165806）、东吴内需添加混合型证券出资基金(基金代码：580009）、东吴鼎利债券型证券出资基金(LOF)(基金代码：165807）、东吴阿尔法灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码：000531）、东吴中证可转化债券指数分级证券出资基金(基金代码：165809）、东吴移动互联灵敏装备混合型证券出资基金A(基金代码：001323）、东吴新趋势价值线灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码：001322）、东吴国企改革主题灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码：002159）、东吴安盈量化灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码：002270）、东吴鼎元双债债券型证券出资基金A(基金代码：000958）、东吴鼎元双债债券型证券出资基金C(基金代码：000959）、东吴安鑫量化灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码：002561）、东吴才智医疗量化战略灵敏装备混合型证券出资基金(基金代码：002919）、东吴增鑫宝货币商场基金A(基金代码：003588）、东吴增鑫宝货币商场基金B(基金代码：003589）的基金转化事务。基金办理人往后发行的开放式基金将依据详细状况确认是否适用于基金转化事务，并将另行公告。

（二）注册转化的出售组织

我国农业银行股份有限公司、我国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、安全银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、姑苏银行股份有限公司、天相出资参谋有限公司、信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金出售有限公司、上海好买基金出售有限公司、蚂蚁（杭州）数米基金出售有限公司、上海长量基金出售出资参谋有限公司、浙江同花顺基金出售有限公司、浙江金观诚财富办理有限公司、北京恒天明泽基金出售有限公司、北京汇成基金出售有限公司、北京晟视全国出资办理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景财富出资办理有限公司、中经北证（北京）财物办理有限公司、杭州科地瑞富基金出售有限公司、上海万得出资参谋有限公司、上海联泰财物办理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京微动利出资办理有限公司、上海基煜基金出售有限公司、大泰金石基金出售有限公司、珠海盈米财富办理有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、我国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、申万宏源（西部）证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、我国中投证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司。

依据事务需求，本基金办理人还将会挑选其他出售组织开办此事务并将按有关规则予以公告。

十四、费用概览

一、基金费用的品种

1、基金办理人的办理费；

2、基金保管人的保管费；

3、《基金合同》收效后与基金相关的信息发表费用；

4、《基金合同》收效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金比例持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规则和《基金合同》约好，能够在基金产业中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提规范和付出方法

1、基金办理人的办理费

本基金的办理费按前一日基金财物净值的1.5%年费率计提。办理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划款指令，基金保管人复核后于次月前5个工作日内从基金产业中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公度假等,付出日期顺延。

在本基金单位财物净值低于价值线期间，基金办理人将对本基金悉数财物暂停收取基金办理费；在通过基金办理人、基金保管人核对基金单位财物净值及价值线后，假如单位财物净值低于价值线，基金办理人将从下一日开端暂停收取基金办理费，直至单位财物净值不低于价值线。

2、基金保管人的保管费

本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.25%的年费率计提。保管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金保管费划款指令，基金保管人复核后于次月前5个工作日内从基金产业中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,付出日期顺延。

上述“一、基金费用的品种中第3－7项费用”，依据有关法规及相应协议规则，按费用实践开销金额列入当期费用，由基金保管人从基金产业中付出。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金办理人和基金保管人因未实行或未彻底实行责任导致的费用开销或基金产业的丢失；

2、基金办理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项产生的费用；

3、《基金合同》收效前的相关费用；

4、其他依据相关法律法规及我国证监会的有关规则不得列入基金费用的项目。

四、与基金出售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费用由申购基金比例的出资者承当，不列入基金产业，首要用于本基金的商场推广、出售、注册挂号等各项费用。详细申购费率如下：

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2、换回费

本基金换回费由换回人承当，在出资者换回基金比例时收取。对继续持有期少于7日的出资人收取不低于1.5%的换回费，对继续持有期少于30日的出资人收取不低于0.75%的换回费，并将上述换回费全额计入基金产业；对继续持有期少于3个月的出资人收取不低于0.5%的换回费，并将不低于换回费总额的75%计入基金产业；对继续持有期善于3个月但少于6个月的出资人收取不低于0.5%的换回费，并将不低于换回费总额的50%计入基金产业；对继续持有期善于6个月的出资人，应当将不低于换回费总额的25%计入基金产业。未计入基金产业的换回费用于付出挂号费和其他必要的手续费。

换回费随基金持有时刻的添加而递减，费率如下：

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注：1年指365天

3、本基金的申购费用最高不超越申购金额的5%，换回费用最高不超越换回金额的5%。本基金的申购费率、申购比例详细的计算方法、换回费率、换回金额详细的计算方法和收费方法由基金办理人依据基金合同的规则确认，并在招募阐明书中列示。基金办理人能够在基金合同约好的范围内调整费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法施行日前按照《信息发表方法》的有关规则在指定前言上公告。

4、基金办理人能够在不违反法律法规规则及《基金合同》约好的景象下依据商场状况拟定基金促销方案。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求实行相关手续后，基金办理人能够恰当调低基金申购费率。

五、费用调整

基金办理人和基金保管人协商一致后，可依据基金开展状况调整基金办理费率、基金保管费率等相关费率。

调高基金办理费率、基金保管费率等费率，须举行基金比例持有人大会审议；调低基金办理费率、基金保管费率等费率，无须举行基金比例持有人大会。

基金办理人有必要最迟于新的费率施行日前2个工作日在至少一种指定前言上公告。

六、基金税收

本基金运作过程中触及的各交税主体，其交税责任按国家税收法律、法规履行。

十五、对招募阐明书更新部分的阐明

本招募阐明书依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理方法》、《证券出资基金出售办理方法》、《证券出资基金信息发表办理方法》及其它有关法律法规的要求,本基金办理人对本基金原招募阐明书进行了更新,并依据本基金办理人在本基金合同收效后对本基金施行的出资经营活动进行了内容弥补和更新,首要更新的内容如下：