1. 股票的當前價格為40美元,已知在1個月后這一只股票價格變成42美元或是38美元
變成42美元盈利：(42-40)/40=5%，
變成38美元虧損：(40-38)/40=5%，要求回本要求漲：2元/38=5.26%
2. 這五個題 求答案 要有步驟！ 謝謝1.假設股票當前價格40美元 假設六個
重述：
定價160時，收入為150*55%*160=13200
定價140時，收入為150*65%*140=13650
定價120時，收入為150*75%*120=13500
定價100時，收入為150*85%*100=12750
假設：曲線為中間高兩側低，可試一元二次回歸，設二次回歸模型。
建立：
設y=收入，x為房價，y=ax^2+bx+c
求解：
將以上四組數據帶入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
進而：求收入最高時的定價
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75時，每天收入最高
3. 求解答！
11.一位投資者買了4月份到期的IBM股票看跌期權，執行價格為100美元，期權費為8美元。則在下列兩種情況下，這位投資者在到期日的利潤依次是（ ）
（1）到期日當天股價為110美元；
（2）到期日當天股價為95美元。
看跌期權在股票價格達到100美元以上即選擇不行權
（1）不行權，在持有股票的情況下：利潤=110-100-8=2美元每股；在純粹購買期權的情況下：利潤=-8美元每股；
（2）行權，利潤=100-95-8=-3美元每股
4. 一個投資者以2美元的價格購買了一份基于x股票的歐式看漲期權，股票價格為40美元，執行價格為35美元。
股票價格大于37就可以行權，期權價格高于2美元就會盈利。
5. 關于《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月后這個股票的價格將變。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
漲跌，都不能超過這個價值。
6. 國際經濟學：已知自由貿易時進口原料成本為32美元，成衣價格為40美元
如圖所示，erp表示有效保護率
7. 求教看漲期權的題目，謝謝大家！
如果購買該期權的費用+執行價格<標的股票價格，就會有盈利，也可以執行該期權。比方說在股票價格為32美元的時候，你買了執行價為35美元的看漲期權（價外），付出的費用是2美元。那當標的股票到期時的價格升到40美元時，你再花35美元行權就可以獲得現價40美元的股票了（總成本是35+2=37美元），有3美元的盈利，回報率是150%
8. 股票價格計算題
5%+1.2x（12%-5%）=13.4%又2.2/（13.4%-7%）=34.375美元所以股票價格為34.375美元。
9. 期權期貨及其他衍生產品，大學課程課后題目： 一只股票的當前價格為25美元，已知在兩個月后股票變為
解法一：由題u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在兩個月后,該衍生產品的價格為529(若股票價格是23)或者729(若股票價格是27)。所以，上漲期權價格等于c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考慮如下交易組合：+△：股票－1：衍生產品兩個月后,組合的價值為27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此時,組合的價值一定為621且它是無風險的。組合的當前價值為50×25一f,其中f為衍生產品價格。因為組合的收益率等于無風險利率,從而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此該衍生產品的價格為639．3美元。
10. 國際投資計算題：分別計算完全對沖和沒有對沖兩種情況下的收益情況。
這道題可以分成兩個部分，美國股票投資組合的收益和對沖投資的收益。如果對沖，則是這兩部分的總和；如果不對沖，只有股票投資組合部分的收益。
先來計算股票投資組合的收益，由于投資經理為德國人，結算貨幣必然是歐元，所以需要把投資組合換算為歐元價值：
1、現在的價格是500萬美元，即期匯率是0.974歐元/美元，則現在價格是5000000*0.974=4870000歐元；
2、未來的價格是515萬美元，即期匯率是1.1歐元/美元，美元相對歐元升值，未來的價格是5150000*1.1=5665000歐元
3、股票投資組合的收益額為5665000-4870000=795000
4、股票投資收益率為795000/4870000=16.3244%
再來計算期貨對沖部分的收益率。由于題目沒有明確說明對沖金額，按照慣例，對沖金額會等同于現在股票投資組合價值，即500萬美元。由于對沖是為了防范美元貶值，故而需要做空美元做多歐元。所以：
1、期初做空美元，得到5000000*1.02=5100000歐元；
2、期末平倉，得到5000000*1.02/1.1=4636363.64美元，
3、對沖部分的投資收益額為4636363.64-5000000=-363636.36美元
4、對沖部分的投資收益率為-363636.36/5000000=-7.2727%
因此，由于美元實際上漲而非下跌，所以不做對沖比做對沖收益率更高。如果不做對沖，收益為16.3244%；如果做對沖，收益為16.3244%-7.2727%=9.0517%